رسالة جامعية
Risco sistêmico no sistema financeiro americano
| العنوان: | Risco sistêmico no sistema financeiro americano |
|---|---|
| المؤلفون: | Gavronski, Pedro Gerhardt |
| مرشدي الرسالة: | Ziegelmann, Flavio Augusto |
| المصدر: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do SulUFRGS. |
| حالة النشر: | publishedVersion |
| سنة النشر: | 2017 |
| المجموعة: | IBICT Brazilian ETDs |
| Original Material: | 001056576 |
| مصطلحات موضوعية: | Sistema financeiro : Estados Unidos, Risco financeiro, Sistema econômico, Risk, CDS, GAS |
| الوصف: | O objetivo deste artigo é propor uma nova maneira de mensurar o risco sistêmico do sistema financeiro e identificar as instituições financeiras sistemicamente importantes utilizando a teoria dos valores extremos e modelos da classe GAS. Para demonstrar a qualidade da nossa medida de risco, nós comparamos a nossa medida de risco com o BSI através de um horse race proposta por Rodríguez-Moreno e Peña (2013). Os nossos resultados apontam que a nossa medida tem boas características, porque a horse race entre ela e o BSI gerou um empate e que a instituição que teve maior influência na nossa amostra foi o JP Morgan, ao passo que a instituição menos relevante foi a AIG. The objective of this paper is to propose a new way of measuring the systemic risk of the financial system and to identify the systemically important financial institutions using the theory of extreme values and GAS class models. To demonstrate the quality of our risk measure, we compare our risk measure with the BSI through a horse race proposed by Rodríguez-Moreno e Peña (2013). Our results indicate that our measure has good characteristics because the horse race between it and BSI generated a tie and that the institution that had the greatest influence in our sample was JP Morgan, whereas the institution less was AIG. |
| Original Identifier: | oai:lume56.ufrgs.br:10183/172658 |
| نوع الوثيقة: | masterThesis |
| وصف الملف: | application/pdf |
| اللغة: | Portuguese |
| الإتاحة: | http://hdl.handle.net/10183/172658Test |
| حقوق: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| رقم الانضمام: | edsndl.IBICT.oai.lume56.ufrgs.br.10183.172658 |
| قاعدة البيانات: | Networked Digital Library of Theses & Dissertations |
| الوصف غير متاح. |