رسالة جامعية
Estimación robusta en modelos parcialmente lineales generalizados ; Robust estimation in generalized partially linear models
| العنوان: | Estimación robusta en modelos parcialmente lineales generalizados ; Robust estimation in generalized partially linear models |
|---|---|
| المؤلفون: | Rodríguez, Daniela A. |
| المساهمون: | Boente Boente, Graciela |
| بيانات النشر: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales |
| سنة النشر: | 2007 |
| المجموعة: | Repositorio Digital Institucional - Universidad de Buenos Aires (RDI UBA) |
| مصطلحات موضوعية: | ESTIMADORES DE NUCLEOS, ESTIMADORES ROBUSTOS, MODELOS PARCIALMENTE LINEALES, SUAVIZADORES, TASA DE CONVERGENCIA, KERNEL WEIGHTS, PARTLY LINEAR MODELS, RATE OF CONVERGENCE, ROBUST ESTIMATION, SMOOTHING |
| الوصف: | En esta tesis, introducimos una nueva clase de estimadores robustos para las componentes paramétricas y noparamétricas bajo dos modelos parcialmente lineales generalizados. En el primero, las observaciones independientes (yi, xi, ti), 1 = i = n satisfacen yi| (xi, ti) ~ F (·, µi) con µi = H (n(ti) + xti ß), para una función de distribución F y una función de vínculo H conocidas, donde ti e IR, xi e IR^p. La función n : IR --IR y el parámetro ß son las cantidades a estimar. Los estimadores robustos se basan en un procedimiento en dos pasos en el que valores grandes de la deviance o de los residuos de Pearson se controlan a través de una función de escores acotada. Los estimadores robustos de ß resultan ser n^1/2-consistentes y asintóticamente normales. El comportamiento de estos estimadores se compara con el de los estimadores clásicamente usados, a través de un estudio de Monte Carlo. Por otra parte, la función de influencia empírica permite estudiar la sensibilidad de los estimadores. El modelo generalizado parcialmente lineal de índice simple, generaliza el anterior pues las observaciones independientes son tales que yi| (xi, ti) ~ F (·, µi) con µi = H (n(a tti) + xtiß), donde ahora ti e IR^q, xi e IR^p y la función ß : IR -- IR y los parámetros ß y a (|| a|| =1) son desconocidos y se desean estimar. Introducimos dos familias de estimadores robustos que resultan ser consistentes y asintóticamente normales. Calculamos también su función de influencia empírica. Todas las propuestas dadas mejoran el comportamiento de los estimadores clásicos en presencia de observaciones atípicas. ; In this thesis, we introduce a new class of robust estimates for the parametric and nonparametric components under two generalized partially linear model. In the first one, the data (yi, xi, ti), (yi, xi, ti), 1 = i = n, are modeled by yi| (xi, ti) ~ F (·, µi) con µi = H (n(ti) + xti ß), for some known distribution function F and link function H, where ti e IR, xi e IR^p. The function n : IR--IR and the parameter ß are unknown and to ... |
| نوع الوثيقة: | doctoral or postdoctoral thesis |
| وصف الملف: | application/pdf |
| اللغة: | Spanish; Castilian |
| العلاقة: | https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4240_RodriguezTest; http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=aextesis&d=tesis_n4240_Rodriguez_oaiTest |
| الإتاحة: | https://doi.org/20.500.12110/tesis_n4240_RodriguezTest https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n4240_RodriguezTest http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=aextesis&d=tesis_n4240_Rodriguez_oaiTest |
| حقوق: | info:eu-repo/semantics/openAccess ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/arTest |
| رقم الانضمام: | edsbas.B58F493D |
| قاعدة البيانات: | BASE |
| الوصف غير متاح. |