-
1دورية أكاديمية
المؤلفون: Viadrova Inna M., Bitner Iryna V., Novikova Tetyana V.
المصدر: Problemi Ekonomiki, Vol 1, Iss 59, Pp 102-111 (2024)
مصطلحات موضوعية: credit default swap, default swap, default, correlation of default events, credit risk, basket default swap, debt obligations, Finance, HG1-9999, Economics as a science, HB71-74
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2024-1_0-pages-102_111.pdfTest; https://doaj.org/toc/2222-0712Test; https://doaj.org/toc/2311-1186Test
-
2دورية أكاديمية
المؤلفون: Alan T. Wang, Chin-Chia Liang
المصدر: Borsa Istanbul Review, Vol 24, Iss 1, Pp 176-186 (2024)
مصطلحات موضوعية: CS-ARDL model, Exchange rate, Sovereign credit default swap, Finance, HG1-9999
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845023001527Test; https://doaj.org/toc/2214-8450Test
-
3دورية أكاديمية
المؤلفون: Aylin İdikut Özpençe, Emrah Noyan
المصدر: İtobiad, Vol 12, Iss 5, Pp 2625-2649 (2023)
مصطلحات موضوعية: swap contracts, credit default swap (cds), central government external debt stock, current account deficit, wavelet coherence analysis, swap sözleşmeleri, kredi temerrüt takası (cds), merkezi yönetim dış borç miktarı, cari açık, wavelet coherence analizi, Social Sciences
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3180702Test; https://doaj.org/toc/2147-1185Test
-
4دورية أكاديمية
المؤلفون: Mustafa Çevik, Dilek Şahin
المصدر: Hitit Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 16, Iss 2, Pp 461-482 (2023)
مصطلحات موضوعية: kredi temerrüt takas primi, gjr-garch modeli, volatilite, ardl sınır testi, eşbütünleşme testi, credit default swap premium, gjr-garch model, volatility, ardl boundary test, cointegration test, Social Sciences
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3407701Test; https://doaj.org/toc/2757-7449Test
-
5دورية أكاديمية
المؤلفون: Yasin Kutuk
المصدر: Borsa Istanbul Review, Vol 23, Iss 6, Pp 1380-1398 (2023)
مصطلحات موضوعية: Credit default swap premium, Prediction, Time series, Recurrent neural networks, Deep learning, Finance, HG1-9999
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221484502300131XTest; https://doaj.org/toc/2214-8450Test
-
6دورية أكاديمية
المؤلفون: Selim KAYHAN, Tayfur BAYAT
المصدر: Theoretical and Applied Economics, Vol XXX, Iss 3, Pp 323-332 (2023)
مصطلحات موضوعية: turkish lira, fourier causality, credit default swap premium, exchange rate volatility, risk perception, Business, HF5001-6182, Economic theory. Demography, HB1-3840, Economics as a science, HB71-74
وصف الملف: electronic resource
-
7دورية أكاديمية
المؤلفون: Ka Kei Chan, Ming-Tsung Lin, Qinye Lu
مصطلحات موضوعية: Banking, finance and investment, Credit Default Swap (CDS), CDS Systematic Factors, CDS Determinants, Credit Risk, 1502 Banking, Finance, 3502 Banking
العلاقة: 10779/uos.25391158.v1; https://figshare.com/articles/journal_contribution/Corporate_credit_default_swap_systematic_factors/25391158Test
-
8دورية أكاديمية
المؤلفون: Batoon, Aimee Jean, Rroji, Edit
المساهمون: Batoon, A, Rroji, E
مصطلحات موضوعية: carbon risk, credit default swap, credit risk, quantile regression
وصف الملف: ELETTRONICO
العلاقة: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/wos/WOS:001151109100001; volume:12; issue:1; numberofpages:21; journal:RISKS; https://hdl.handle.net/10281/458138Test; info:eu-repo/semantics/altIdentifier/scopus/2-s2.0-85183447216
-
9دورية أكاديمية
المؤلفون: Aimee Jean Batoon, Edit Rroji
المصدر: Risks, Vol 12, Iss 1, p 16 (2024)
مصطلحات موضوعية: carbon risk, credit default swap, quantile regression, credit risk, Insurance, HG8011-9999
العلاقة: https://www.mdpi.com/2227-9091/12/1/16Test; https://doaj.org/toc/2227-9091Test; https://doaj.org/article/97c3510f2def4fbfa4d6c2ba18115b13Test
الإتاحة: https://doi.org/10.3390/risks12010016Test
https://doaj.org/article/97c3510f2def4fbfa4d6c2ba18115b13Test -
10دورية أكاديمية
مصطلحات موضوعية: CDS determinants, CDS firm‐specific factors, CDS systematic factors, credit default swap, credit risk
وصف الملف: 1 - 33; Print-Electronic
العلاقة: Journal of Futures Markets; ORCiD: Ka Kei Chan orcid:0000-0001-5883-193X; Chan, K.K., Lin, M.-T. and Lu, Q. (2024) 'Corporate Credit Default Swap Systematic Factors', Journal of Futures Markets, 0 (ahead of print), pp. 1 -33. doi:10.1002/fut.22505.; https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/28562Test; https://doi.org/10.1002/fut.22505Test