-
1دورية أكاديمية
المؤلفون: Vladimir Kirilyuk
المصدر: Кібернетика та комп'ютерні технології, Iss 3, Pp 46-55 (2022)
مصطلحات موضوعية: coherent risk measure, polyhedral coherent risk measure, cvar, ambiguity set, portfolio optimization, linear programming problem, Cybernetics, Q300-390
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: http://cctech.org.ua/13-vertikalnoe-menyu-en/401-abstract-22-3-5-arteTest; https://doaj.org/toc/2707-4501Test; https://doaj.org/toc/2707-451XTest
-
2دورية أكاديمية
المؤلفون: Nisani, Doron, Shelef, Amit, David, Or
المصدر: Review of Accounting and Finance, 2023, Vol. 22, Issue 1, pp. 84-122.
-
3دورية أكاديمية
المؤلفون: Jungsywan H. Sepanski, Xiwen Wang
المصدر: Risks, Vol 11, Iss 11, p 194 (2023)
مصطلحات موضوعية: coherent risk measure, distortion function, exponential–exponential distortion, Kumaraswamy distortion, Gompertz distortion, L-estimator, Insurance, HG8011-9999
وصف الملف: electronic resource
-
4دورية أكاديمية
المؤلفون: Yuichi Takano, Jun-ya Gotoh
المصدر: Operations Research Perspectives, Vol 10, Iss , Pp 100262- (2023)
مصطلحات موضوعية: Portfolio selection, Control policy, Coherent risk measure, Robust optimization, Mathematics, QA1-939
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214716022000331Test; https://doaj.org/toc/2214-7160Test
-
5دورية أكاديمية
المؤلفون: Jinyang Zhang, Linxiao Wei, Yijun Hu
المصدر: Mathematics; Volume 11; Issue 12; Pages: 2706
مصطلحات موضوعية: coherent risk measure, monotone Sharpe ratio, mean standard deviation risk measure, portfolio
وصف الملف: application/pdf
العلاقة: Financial Mathematics; https://dx.doi.org/10.3390/math11122706Test
-
6دورية أكاديمية
المؤلفون: Haoyu Chen, Kun Fan
المصدر: Mathematics, Vol 11, Iss 1, p 91 (2022)
مصطلحات موضوعية: expectile, coherent risk measure, worst-case risk measure, distributionally robust optimization, heavy-tailed risks, Mathematics, QA1-939
وصف الملف: electronic resource
-
7دورية أكاديمية
المؤلفون: Jadhav, Deepak, Ramanathan, T.V.
المصدر: Studies in Economics and Finance, 2019, Vol. 36, Issue 3, pp. 440-463.
-
8
المؤلفون: Hu, Jinyang Zhang, Linxiao Wei, Yijun
المصدر: Mathematics; Volume 11; Issue 12; Pages: 2706
مصطلحات موضوعية: coherent risk measure, monotone Sharpe ratio, mean standard deviation risk measure, portfolio
وصف الملف: application/pdf
الوصول الحر: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=multidiscipl::305d4c7380c8e5373e7b6b03f032aa6bTest
-
9دورية أكاديمية
المؤلفون: Yichuan Dong, Yijun Hu, Yu Feng
المصدر: Frontiers in Physics, Vol 8 (2020)
مصطلحات موضوعية: set-valued coherent risk measure, set-valued average value at risk, set-valued weighted value at risk, representation, market extension, Physics, QC1-999
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2020.00190/fullTest; https://doaj.org/toc/2296-424XTest
-
10دورية أكاديمية
المؤلفون: Shih-Feng Huang, Hsiang-Ling Hsu
المصدر: Revstat Statistical Journal, Vol 18, Iss 1 (2020)
مصطلحات موضوعية: coherent risk measure, portfolio selection, prediction interval, Statistics, HA1-4737, Probabilities. Mathematical statistics, QA273-280
وصف الملف: electronic resource
العلاقة: https://revstat.ine.pt/index.php/REVSTAT/article/view/292Test; https://doaj.org/toc/1645-6726Test; https://doaj.org/toc/2183-0371Test