-
1دورية أكاديمية
المؤلفون: Li, Weihan, Zhang, Jin E., Ruan, Xinfeng, Aschakulporn, Pakorn
المصدر: Journal of Futures Markets ; ISSN 0270-7314 1096-9934
-
2دورية أكاديمية
المؤلفون: Lin, Wei, Aschakulporn, Pakorn, Ye, Yifan, Zhang, Jin E.
المصدر: SSRN Electronic Journal ; ISSN 1556-5068
مصطلحات موضوعية: Industrial and Manufacturing Engineering, Polymers and Plastics, History, Business and International Management
-
3دورية أكاديمية
المؤلفون: Aschakulporn, Pakorn, Zhang, Jin E.
المساهمون: University of Otago
المصدر: Review of Derivatives Research ; volume 25, issue 3, page 233-281 ; ISSN 1380-6645 1573-7144
مصطلحات موضوعية: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous), Finance
-
4دورية أكاديمية
المؤلفون: Ruan, Xinfeng, Aschakulporn, Pakorn, Zhang, Jin E.
المصدر: SSRN Electronic Journal ; ISSN 1556-5068
مصطلحات موضوعية: Industrial and Manufacturing Engineering, Polymers and Plastics, History, Business and International Management
-
5دورية أكاديمية
المؤلفون: Aschakulporn, Pakorn1 (AUTHOR) beam.aschakulporn@otago.ac.nz, Zhang, Jin E.1 (AUTHOR)
المصدر: Accounting & Finance. Apr2021 Supplement S1, Vol. 61, p2201-2246. 46p. 11 Charts, 15 Graphs.
مصطلحات موضوعية: Dried milk, Market volatility, Curvature, Finance, Options (Finance)
مصطلحات جغرافية: New Zealand
-
6دورية أكاديميةBakshi, Kapadia, and Madan (2003) risk‐neutral moment estimators: An affine jump‐diffusion approach.
المؤلفون: Aschakulporn, Pakorn1 (AUTHOR) beam.aschakulporn@otago.ac.nz, Zhang, Jin E.1 (AUTHOR)
المصدر: Journal of Futures Markets. Mar2022, Vol. 42 Issue 3, p365-388. 24p.
مصطلحات موضوعية: *MARKET volatility, *STANDARD & Poor's 500 Index, *CAPITAL market, *DATABASES, EXTRAPOLATION
-
7دورية أكاديمية
المؤلفون: Aschakulporn, Pakorn, Zhang, Jin E.
المساهمون: University of Otago
المصدر: Journal of Futures Markets ; volume 42, issue 3, page 365-388 ; ISSN 0270-7314 1096-9934
-
8دورية أكاديمية
المؤلفون: Aschakulporn, Pakorn, Zhang, Jin E.
المساهمون: National Natural Science Foundation of China
المصدر: Accounting & Finance ; volume 61, issue S1, page 2201-2246 ; ISSN 0810-5391 1467-629X