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المؤلفون: 勞德康, Lao, Te-kang
المساهمون: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班, 聶建中, Nieh, Chien-chung
مصطلحات موضوعية: 金融海嘯, 股價指數報酬, 股價指數波動, 平滑移轉迴歸模型, Subprime crisis, Stock index volatility, Stock index return, STAR model
وصف الملف: 143 bytes; text/html
العلاقة: 一、英文文獻： Cheung, Y.L. and S.C. Mak (1992), “The International Transmission of Stock Market Fluctuation between the Developed Markets and the Asian-Pacific Markets,” Applied Financial Economics, 2, 43-47. Dickey, D. A. and W. A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root,” Econometrica, 49, 1057-1072. Granger, C. W. J. and T. Teräsvirta (1993), “Modelling Nonlinear Economic Relationships”, Oxford University Press, Oxford. Kwiatkowski, D., P. C. B. Phillips, P. Schmidt and Y. Shin (1992), “Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root ?”, Journal of Econometrics, 54, 159-178. Liu, Y. Angela & Pan, Ming-Shiun & Shieh, Joseph C.P. (1996), “International Transmission of Stock Prices Movements: Evidence from the U.S. and Five Asian-Pacific Markets,” Conference paper 1996, 1-23. Makridakis, S. G. and S. C. Wheelwright (1974), “An Analysis of the Interrelationships among the Major World Stock Exchanges,”Journal of Business Finance and Accounting, Summer, 195- 215. Malliaris, A. G. and J. L. Urrutia (1992), “The International Crash of October 1987: Causality Tests, ”Journal of Financial and Quantitative Analysis 27, 3, 353-364. Markowitz, H.M. (1959), “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments,” New York: John Wiley & Sons. Meese and Rogoff (1983) ,” Empirical exchange rate models of the seventies : Do they fit out of sample,” Journal of International Economics, 14, Issues 1-2, 1983, 3-24. Miyakoshi Tatsuyoshi (2003), “Spillovers of stock return volatility to Asian equity markets from Japan and the US,” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 13, 2003, 383-399 Phillips, P. C. B. and P. Perron (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression,” Biometrika, 75, 335-346. Su, Y.C. (1994), “The Causality Relations Among International Capital Markets,” The First Taiwan University International Conference on Finance. Sarantis (1999), “Nonlinearities, cyclical behaviour and predictability in stock markets: international evidence,” International Journal of Forecasting,17,Issue 3, 2001, 459-482. Teräsvirta, T. (1994) “Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models,” Journal of the American Statistical Association, 89, 208-218. Teräsvirta, T. and Anderson, H. M. (1992),“Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models,” Journal of Applied Econometrics, 7, 119-136. Theodossiou, P. and U. Lee (1993), “Mean and Volatility Spillovers Across Major National Stock Market：Further Empirical Evidence,” The Journal of Financial Research,16, 337-350. 二、中文文獻： 田峻吉(2000)，美國、日本、香港股市對台灣電子股指數的影響--GARCH模型之應用，國立臺灣大學農業經濟學系未出版碩士論文。 呂友正(2002) ，台灣、美國、日本、香港與中國大陸股市共移性與股價波動外溢效果之研究-Volatility Switching GARCH模型之應用，國立台北大學合作經濟系碩士論文。 李宥翰(2006) ，股票報酬非線性平滑轉換自我迴歸模型實證研究，國立淡江大學財務金融學系碩士論文。 杜嘉仁(2002)，平滑轉換自我迴歸(STAR)模型建構與預測能力之研究－台灣、美國、香港及日本四國股市互動關係與預測，台北大學統計學研究所碩士論文。 吳銀釧(1998)，台灣與國際股市相關係數的時間數列分析及應用，政治大學國際貿易學系未出版碩士論文。 周克行(2007)，千禧年前後亞洲股市連動性研究—中國與亞洲四小龍，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。 柯志昌(2000)，國際股市連動關係之研究-以台、港、日、美為例，國立中正大學企業管理研究所碩士論文。 涂柔卉(2009) ，石油價格對亞洲四小龍股市非線性之影響關係探討，淡江大學財務金融學系碩士班碩士論文。 張國銘(2008)，美國與台灣股市走勢行為研究－應用自組織映射神經網路與多重類神經網路，國立交通大學資訊管理系未出版碩士論文。 黃培哲(2002)，兩岸三地股市動態關聯與波動傳遞機制之研究，雲林科技大學財務金融系碩士班碩士論文。 廖元宏(2002)，以STAR模型研究新台幣實質有效匯率，中山大學財務管理研究所碩士論文。 廖珮真(1993)，美､日､英､港､臺五國股市報酬率多元時間數列關聯性之研究，國立台灣大學商學研究所碩士論文。 劉建欣(1998)，台灣股市與美國股市關連性之實證研究，淡江大學管理科學研究所未出版碩士論文。 鍾明宏(2001)，實質匯率非線性調整之實證研究，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。 謝朝光(2001)，台灣與亞太股市間關連性與動態相關係數之研究，國立台北大學企管研究所碩士論文。; U0002-0307201000243100; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/51565Test; http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/bitstream/987654321/51565/1/index.htmlTest
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المؤلفون: 勞德康, Lao, Te-kang
المساهمون: 淡江大學財務金融學系碩士在職專班, 聶建中, Nieh, Chien-chung
مصطلحات موضوعية: 金融海嘯, 股價指數報酬, 股價指數波動, 平滑移轉迴歸模型, Subprime crisis, Stock index volatility, Stock index return, STAR model, eco, manag
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المؤلفون: 施富鐘
المساهمون: 林正寶, Jeng-Bau Lin
مصطلحات موضوعية: Market Volatility, 市場波動, Stock Index Volatility, Cointegration, VECM, Variance Decomposition, 股價指數波動, 共整合, 誤差修正模型, 變異數分解, eco, manag
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4رسالة جامعية
المؤلفون: 施富鐘
المساهمون: 林正寶, Jeng-Bau Lin
مصطلحات موضوعية: Market Volatility, 市場波動, Stock Index Volatility, Cointegration, VECM, Variance Decomposition, 股價指數波動, 共整合, 誤差修正模型, 變異數分解
