التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales. |
| المؤلفون: |
Gégout-Petit, Anne, De Saporta, Benoîte, Bercu, Bernard |
| المساهمون: |
Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB), Université Bordeaux Segalen - Bordeaux 2-Université Sciences et Technologies - Bordeaux 1-Université de Bordeaux (UB)-Institut Polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Quality control and dynamic reliability (CQFD), Université Bordeaux Segalen - Bordeaux 2-Université Sciences et Technologies - Bordeaux 1-Université de Bordeaux (UB)-Institut Polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Bordeaux Segalen - Bordeaux 2-Université Sciences et Technologies - Bordeaux 1-Université de Bordeaux (UB)-Institut Polytechnique de Bordeaux (Bordeaux INP)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Inria Bordeaux - Sud-Ouest, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Bordeaux (UB) |
| المصدر: |
Journées MAS de la SMAI ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00325874Test ; Journées MAS de la SMAI, Aug 2008, Rennes, France |
| بيانات النشر: |
HAL CCSD |
| سنة النشر: |
2008 |
| المجموعة: |
Archive ouverte HAL (Hyper Article en Ligne, CCSD - Centre pour la Communication Scientifique Directe) |
| مصطلحات موضوعية: |
Processus autoregressifs de bifurcation, séries temporelles indexées par un arbre, Martingales, Estimateur des moindres carrés, Convergence presque sûre, Loi forte quadratique, Théorème Cenytral Limite, 62F12, 62M10, 60G42, [MATH.MATH-ST]Mathematics [math]/Statistics [math.ST] |
| جغرافية الموضوع: |
Rennes, France |
| الوصف: |
We study the least-square (LS) estimator of the unknown parameters of a bifurcating auto-regressive process (BAR). Under very weak assumptions on the noise sequence (namely conditional pair-wise independence and moments of order $4$), we derive a precise rate of convergence for the LS estimator, as well as a quadratic strong law and a central limit theorem. Our main tool is martingale theory. However, standard results do not apply directly, as the martingales involved here have a special form and an exponential growth rate. |
| نوع الوثيقة: |
conference object |
| اللغة: |
French |
| العلاقة: |
hal-00325874; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00325874Test |
| الإتاحة: |
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00325874Test |
| رقم الانضمام: |
edsbas.CE5F5F0C |
| قاعدة البيانات: |
BASE |
