-
1دورية أكاديمية
المؤلفون: Londoño, Charle Augusto
المصدر: Aristizábal, M. C. “Evaluación asimétrica de una red neuronal artificial: aplicación al caso de la inflación en Colombia”, Lecturas de Economía, vol. 65, Universidad de Antioquia, pp. 73-116, 2006. ; Bollerslev, T. “Generalized Autoregressive Condicional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, vol. 31, Elsevier, pp. 307-327, 1986. ; Cannon, A. J. “Quantile Regression Neural Networks: Implementation in R and Application to Precipitation Downscaling”, Computers & Geosciences, vol, 37, Elsevier, pp. 1277-1284, 2011. ; RepEc:bdr:ensayo:v:29:y:2011:i:64:p:62-109 ; RePEc:col:000107:009443
مصطلحات موضوعية: Valor en riesgo condicional autorregresivo, Regresión del cuantil, Redes neuronales artificiales, Variables macroeconómicas y financieras, Regulación bancaria, Mercado de valores, C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General, C45 - Neural Networks and Related Topics, E44 - Financial Markets and the Macroeconomy, G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation, G15 - International Financial Markets, Conditional autoregressive value at risk, Regression quantile, Artificial neural networks, Macroeconomics and financial variable, Banking regulation, Financial market, Modelos VAR, Bolsa de valores -- Colombia, Redes neurales (Informática), Modelo de riesgo proporcional, C14 - Métodos semiparamétricos y no paramétricos: generalidades, C45 - Redes neuronales y temas relacionados, E44 - Mercados financieros y macroeconomía, G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación, G15 - Mercados financieros internacionales
جغرافية الموضوع: Bogotá
وصف الملف: 49 páginas : gráficas, tablas; PDF; application/pdf
العلاقة: Artículos de revista; Revista Ensayos Sobre Política Económica; Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 64, edición especial Riesgos en la industria bancaria. Julio, 2011. Pág.: 62-109.; https://doi.org/10.32468/Espe.6403Test; https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v29y2011i64p62-109.htmlTest; https://ideas.repec.org/a/col/000107/009443.htmlTest; http://hdl.handle.net/20.500.12134/6429Test; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6429Test; Aristizábal, M. C. “Evaluación asimétrica de una red neuronal artificial: aplicación al caso de la inflación en Colombia”, Lecturas de Economía, vol. 65, Universidad de Antioquia, pp. 73-116, 2006.; Bollerslev, T. “Generalized Autoregressive Condicional Heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, vol. 31, Elsevier, pp. 307-327, 1986.; Cannon, A. J. “Quantile Regression Neural Networks: Implementation in R and Application to Precipitation Downscaling”, Computers & Geosciences, vol, 37, Elsevier, pp. 1277-1284, 2011.; RepEc:bdr:ensayo:v:29:y:2011:i:64:p:62-109; RePEc:col:000107:009443
الإتاحة: https://doi.org/20.500.12134/6429Test
https://doi.org/10.32468/Espe.6403Test
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6429Test
https://hdl.handle.net/20.500.12134/6429Test -
2تقرير
المصدر: Adrian, T. & Shin, H. (2008), ‘Financial intermediaries, financial stability, and monetary policy’, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports. ; Estrada, D. & Osorio, D. (2006), ‘A market risk approach to liquidity risk and financial contagion’, Borradores de economía, Banco de la República ; Koenker, R. & Zhao, Q. (1996), ‘Conditional quantile estimation and interence for arch models’, The Journal of Derivatives. ; RePEc:bdr:temest:074
مصطلحات موضوعية: Riesgo sistémico, Estabilidad financiera, Regulación bancaria, Mercado interbancario, G21 - Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages, C15 - Statistical Simulation Methods: General, C81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data, Data Analysis, E44 - Financial Markets and the Macroeconomy, Systemic risk, Financial stability, Banking regulation, Interbank market, Capital bancario -- Cálculo -- Metodología, Capital bancario -- Colombia, Solvencia bancaria -- Colombia, G21 - Bancos, Instituciones de depósito, Instituciones Microfinancieras, Hipotecas, C15 - Métodos de simulación estadística: generalidades, C81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos, análisis de los datos, E44 - Mercados financieros y macroeconomía
جغرافية الموضوع: Bogotá
وصف الملف: 18 páginas : gráficas, tablas; PDF; application/pdf
العلاقة: Documentos de Trabajo; Temas de Estabilidad Financiera; No. 74; https://doi.org/10.32468/tef.74Test; tef 74; https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/074.htmlTest; http://hdl.handle.net/20.500.12134/2147Test; http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147Test; Adrian, T. & Shin, H. (2008), ‘Financial intermediaries, financial stability, and monetary policy’, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports.; Estrada, D. & Osorio, D. (2006), ‘A market risk approach to liquidity risk and financial contagion’, Borradores de economía, Banco de la República; Koenker, R. & Zhao, Q. (1996), ‘Conditional quantile estimation and interence for arch models’, The Journal of Derivatives.; RePEc:bdr:temest:074
الإتاحة: https://doi.org/20.500.12134/2147Test
https://doi.org/10.32468/tef.74Test
http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147Test
https://hdl.handle.net/20.500.12134/2147Test
