يعرض 1 - 2 نتائج من 2 نتيجة بحث عن '"Schmidt, Wolfgang M."', وقت الاستعلام: 0.87s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Credit gap risk in a first passage time model with jumps.

    المؤلفون: Packham, Natalie1 (AUTHOR) n.packham@frankfurt-school.de, Schloegl, Lutz2 (AUTHOR), Schmidt, Wolfgang M.1 (AUTHOR)

    المصدر: Quantitative Finance. Dec2013, Vol. 13 Issue 12, p1871-1889. 19p.

    مصطلحات موضوعية: Credit risk, Credit derivatives, Credit default swaps, Market volatility, Continuous time models

    HTML النص الكامل     PDF النص الكامل

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    CREDIT MODELING UNDER JUMP DIFFUSIONS WITH EXPONENTIALLY DISTRIBUTED JUMPS - STABLE CALIBRATION, DYNAMICS AND GAP RISK.

    المؤلفون: HELLMICH, MARTIN, KASSBERGER, STEFAN, SCHMIDT, WOLFGANG M.

    المصدر: International Journal of Theoretical & Applied Finance; Jun2013, Vol. 16 Issue 4, p-1, 26p

    مصطلحات موضوعية: CREDIT default swaps, CREDIT derivatives, FINANCIAL risk, STRUCTURAL frame models, LAPLACE transformation, DYNAMIC models

    النص الكامل

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS — أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني — حفظ البحث