يعرض 1 - 6 نتائج من 6 نتيجة بحث عن '"Kirkby, J."', وقت الاستعلام: 1.12s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Hybrid equity swap, cap, and floor pricing under stochastic interest by Markov chain approximation.

    المؤلفون: Kirkby, J. Lars1 (AUTHOR) jkirkby3@gatech.edu

    المصدر: European Journal of Operational Research. Mar2023, Vol. 305 Issue 2, p961-978. 18p.

    مصطلحات موضوعية: *SWAPS (Finance), *PRICE regulation, *PRICES, *INTEREST rates, *BOND prices, *MARKOV processes


    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Efficient simulation of generalized SABR and stochastic local volatility models based on Markov chain approximations.

    المؤلفون: Cui, Zhenyu1 (AUTHOR) zcui6@stevens.edu, Kirkby, J. Lars1,2 (AUTHOR) jkirkby3@gatech.edu, Nguyen, Duy3 (AUTHOR)

    المصدر: European Journal of Operational Research. May2021, Vol. 290 Issue 3, p1046-1062. 17p.

    مصطلحات موضوعية: *MARKOV processes, *MONTE Carlo method, *QUEUING theory, *STANDARD deviations, *STOCHASTIC processes, STOCHASTIC differential equations


    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    دورية أكاديمية
    A data-driven framework for consistent financial valuation and risk measurement.

    المؤلفون: Cui, Zhenyu1 (AUTHOR) zcui6@stevens.edu, Kirkby, J. Lars1,2 (AUTHOR) jkirkby3@gatech.edu, Nguyen, Duy3 (AUTHOR) nducduy@gmail.com

    المصدر: European Journal of Operational Research. Feb2021, Vol. 289 Issue 1, p381-398. 18p.

    مصطلحات موضوعية: *FINANCIAL risk, *DISTRIBUTION (Probability theory), *TIME series analysis, CUMULATIVE distribution function, CHARACTERISTIC functions, MULTIPLE imputation (Statistics)


    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    دورية أكاديمية
    An analysis of dollar cost averaging and market timing investment strategies.

    المؤلفون: Kirkby, J. Lars1 (AUTHOR) jkirkby3@gatech.edu, Mitra, Sovan2 (AUTHOR) sovan.mitra@liverpool.ac.uk, Nguyen, Duy1,3 (AUTHOR) nducduy@gmail.com

    المصدر: European Journal of Operational Research. Nov2020, Vol. 286 Issue 3, p1168-1186. 19p.

    مصطلحات موضوعية: *INVESTMENT policy, *MARKET timing, *COST analysis, *RISK-return relationships, *MARKETING costs


    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    A general framework for time-changed Markov processes and applications.

    المؤلفون: Cui, Zhenyu1 zcui6@stevens.edu, Lars Kirkby, J.1,2 jkirkby3@gatech.edu, Nguyen, Duy3 Duy.Nguyen2@marist.edu

    المصدر: European Journal of Operational Research. Mar2019, Vol. 273 Issue 2, p785-800. 16p.

    مصطلحات موضوعية: *MARKOV processes, *STOCHASTIC processes, *MARKOV chain Monte Carlo, *SWAPS (Finance), DIFFUSION processes


    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    دورية أكاديمية
    A general framework for discretely sampled realized variance derivatives in stochastic volatility models with jumps.

    المؤلفون: Cui, Zhenyu1 zcui6@stevens.edu, Lars Kirkby, J.2 jkirkby3@gatech.edu, Nguyen, Duy3 nducduy@gmail.com

    المصدر: European Journal of Operational Research. Oct2017, Vol. 262 Issue 1, p381-400. 20p.

    مصطلحات موضوعية: *FINANCIAL crises, *MARKET volatility, *STOCHASTIC processes, *INVESTORS, *PORTFOLIO diversification


    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS — أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني — حفظ البحث