Robust Semi-Variance Downside Risk Portfolio Problems: A Convex Optimization Approach

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Robust Semi-Variance Downside Risk Portfolio Problems: A Convex Optimization Approach
المؤلفون: Yang, Maobiao, Huang, Yongwei
المصدر: 2018 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP)
بيانات النشر: IEEE
سنة النشر: 2018
نوع الوثيقة: conference object
اللغة: unknown
DOI: 10.1109/ssp.2018.8450686
الإتاحة: https://doi.org/10.1109/ssp.2018.8450686Test
http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/8411683/8450682/08450686.pdf?arnumber=8450686Test
رقم الانضمام: edsbas.B15A97EA
قاعدة البيانات: BASE