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    المؤلفون: 林佳欽, Lin, Chia-Chin

    المساهمون: 李賢源, 臺灣大學:財務金融學研究所

    وصف الملف: 713926 bytes; application/pdf

    العلاقة: 1.Turnbull, S. (1995): Interest Rate Digital Options and Range Notes, Journal of Derivatives, Fall, 92—101. 2.CHO H. HUI (1996): One-touch double barrier binary option Values, Applied Financial Economics, 343Ð 346 3.Navatte, P., and F. Quittard-Pinon (1999): The Valuation of Interest Rate Digital Options and Range Notes Revisited, European Financial Management 5, 425—440. 4.João Pedro Vidal Nunes (2003): Multi-factor Valuation of Floating Range Notes, Forthcoming Mathematical Finance. 5.Broadie, Glasserman, and Kou (2003): Extension of the corrected barrier approximation by Finance Stochastic. 7, 231–243 6.楊志遠(2003,中國信託信託部):連動式債券之投資暨風險簡介。; zh-TW; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/60774Test; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/60774/1/ntu-93-R91723063-1.pdfTest

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    المؤلفون: 范中祥, Fan, Chung-Hsiang

    المساهمون: 李賢源, 臺灣大學:財務金融學研究所

    العلاقة: 李賢源、陳兆維 (2002) “利率波動結構對標準與平均利率上限契約評價的影響”, 台灣大學財金所碩士論文。 呂; zh-TW; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/60777Test

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    المؤلفون: 楊孟雄, Yang, Mong-Shiung

    المساهمون: 洪茂蔚, 臺灣大學:國際企業學研究所

    وصف الملف: 376062 bytes; application/pdf

    العلاقة: 參考文獻 一、英文部分 Heath,D. and R.Jarrow, A.Morton,”Bond Pricing and the Term Structure of interest Rates: A discrete Time Approximation,”Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.25,No.4,December 1990, pp.419-440. Ho,T. and S.Lee,”Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims,”The Journal of Finance,Vol.41,No.5,December 1986,pp.1011-1029. Hull,J .and A.White. “Pricing Interest Rate Derivative Securities.” Review of Financial Studies,3,4(1990),pp.573-592. Hull,J .and A.White.”Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I:Single-Factor Models.” Journal of Derivatives,2,1(Fall 1994a),pp.7-16. Hull,J .and A.White.”Using Hull-White Interest Trees.” Journal of Derivatives,3,3(Spring 1996),pp.26-36. Hull,J.,Options,Futures,and Other Derivative Securities,5th Edition. Pretice-Hall,2002. Turnbull,S.”Interest Rate Digital Options and Range Notes.” Journal of Derivatives 3 ,(Fall,1995),pp.92-101 Vasicek,O.,”An Equilibrium Characterization of the Term Structure,”Journal of Financial Economics 5,1977,pp.177-188. 二、中文部分 陳彥禎(2003),「路徑相依及報償修改型利率連動債券之設計及分析」,政治大學金融研究所碩士論文。 阮立斌(2000),「駝峰型波動結構之利率衍生性商品評價模型之研究」,台灣大學財務金融研究所碩士論文。 高心怡(2000),「結合Hull-White 利率模型與PHM提前清償模型評價CMO利率衍生性商品,台灣大學財務金融研究所碩士論文。 楊振海(2000),「平均利率上限契約之評價與應用」,台灣大學財務金融研究所碩士論文。 游登茂(1996),「公司債附有利率上限、利率下限之定價與應用」,台灣大學財務金融研究所碩士論文。 林容竹(1995),「利率上限與利率下限之評價與應用」,台灣大學財務金融研究所碩士論文。; zh-TW; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/60478Test; http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/60478/1/ntu-93-R89724073-1.pdfTest